Сравнение KAT с CLIP
KAT (Scharf ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. KAT is actively managed, while CLIP is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности KAT и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAT показывает доходность 1.97%, а CLIP немного ниже – 1.94%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 1.46% |
Correlation
The correlation between KAT and CLIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. CLIP — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIP
Сравнение KAT c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 29.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 196.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,495.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и CLIP
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -0.08% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.00% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 0.22% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 0.44% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 0.44% | +10.11% |
Сравнение комиссий KAT и CLIP
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и CLIP
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and CLIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.08% for KAT.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Scharf Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для KAT и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор