PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности KAT и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и AVIE

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%7.23%

Correlation

The correlation between KAT and AVIE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов KAT и AVIE

Секторы
KAT
AVIE

Финансовые услуги

26.2%
15.0%

Здравоохранение

22.9%
26.3%

Промышленность

14.4%
1.1%

Технологии

12.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

6.2%
30.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
0.1%

Сырьевые материалы

4.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
17.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

KAT
22.9%
AVIE
26.3%

Промышленность

KAT
14.4%
AVIE
1.1%

Технологии

KAT
12.5%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
AVIE

-

Энергетика

KAT
6.2%
AVIE
30.1%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
AVIE
17.1%

Недвижимость

KAT

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

KAT

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

KAT vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.05

-0.89

Просадки

Сравнение просадок KAT и AVIE

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-12.39%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.36%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.03%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и AVIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

9.88%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

12.94%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

12.94%

-2.46%

Сравнение комиссий KAT и AVIE

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и AVIE

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and AVIE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор