PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KARS is passively managed, while XLII is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности KARS и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и XLII

2026 (YTD)2025
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%26.43%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between KARS and XLII is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KARS и XLII

Секторы
KARS
XLII

Потребительский циклический сектор

34.3%

-

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
XLII

-

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
XLII

-

Промышленность

KARS
21.9%
XLII

-

Технологии

KARS
17.2%
XLII

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

XLII

-

Энергетика

KARS

-

XLII

-

Финансовые услуги

KARS

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

KARS

-

XLII

-

Недвижимость

KARS

-

XLII

-

Коммунальные услуги

KARS

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

KARS vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.44

-1.24

Просадки

Сравнение просадок KARS и XLII

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-10.10%

-54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-0.36%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-1.34%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

11.55%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

11.55%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

11.55%

+17.74%

Сравнение комиссий KARS и XLII

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и XLII

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and XLII have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор