PortfoliosLab logo
Сравнение KARS с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и VEVFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KARS и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
7.65%
KARS
VEVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.01

VEVFX:

-0.49

Коэф-т Сортино

KARS:

0.23

VEVFX:

-0.48

Коэф-т Омега

KARS:

1.03

VEVFX:

0.92

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.01

VEVFX:

-0.38

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.03

VEVFX:

-0.98

Индекс Язвы

KARS:

13.56%

VEVFX:

13.56%

Дневная вол-ть

KARS:

33.68%

VEVFX:

27.29%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

VEVFX:

-50.98%

Текущая просадка

KARS:

-58.80%

VEVFX:

-28.97%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью -12.82%.


KARS

С начала года

-1.30%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-0.07%

5 лет

1.47%

10 лет

N/A

VEVFX

С начала года

-12.82%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-12.78%

5 лет

10.36%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и VEVFX

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.


График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KARS: 0.70%
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEVFX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и VEVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KARS: -0.01
VEVFX: -0.49
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KARS: 0.23
VEVFX: -0.48
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KARS: 1.03
VEVFX: 0.92
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KARS: -0.01
VEVFX: -0.38
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KARS: -0.03
VEVFX: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.49
KARS
VEVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и VEVFX

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VEVFX в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
2.06%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок KARS и VEVFX

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки VEVFX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.80%
-28.97%
KARS
VEVFX

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и VEVFX

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 15.33% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
14.99%
KARS
VEVFX