PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSVEVFX
Дох-ть с нач. г.-11.13%13.01%
Дох-ть за 1 год-7.93%25.29%
Дох-ть за 3 года-22.91%2.69%
Дох-ть за 5 лет2.53%9.00%
Коэф-т Шарпа-0.181.56
Коэф-т Сортино-0.062.26
Коэф-т Омега0.991.27
Коэф-т Кальмара-0.081.69
Коэф-т Мартина-0.298.99
Индекс Язвы17.78%3.11%
Дневная вол-ть28.98%17.92%
Макс. просадка-64.60%-47.53%
Текущая просадка-54.83%-2.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KARS и VEVFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KARS и VEVFX

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 13.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
7.93%
KARS
VEVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и VEVFX

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
VEVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и VEVFX

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VEVFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
1.56
KARS
VEVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и VEVFX

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VEVFX в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
0.68%0.76%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%7.02%

Просадки

Сравнение просадок KARS и VEVFX

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-2.54%
KARS
VEVFX

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и VEVFX

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
3.82%
KARS
VEVFX