PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
13.63%
KARS
VEVFX

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 18.73%.


KARS

С начала года

-13.39%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

1.78%

1 год

-10.53%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEVFX

С начала года

18.73%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

11.94%

1 год

29.90%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

8.63%

Основные характеристики


KARSVEVFX
Коэф-т Шарпа-0.401.57
Коэф-т Сортино-0.392.32
Коэф-т Омега0.961.28
Коэф-т Кальмара-0.192.26
Коэф-т Мартина-0.679.19
Индекс Язвы17.97%3.13%
Дневная вол-ть30.24%18.39%
Макс. просадка-64.60%-47.53%
Текущая просадка-55.98%-3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и VEVFX

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KARS и VEVFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.401.57
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.392.32
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.28
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.192.26
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.679.19
KARS
VEVFX

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VEVFX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40
1.57
KARS
VEVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и VEVFX

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEVFX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.45%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%

Просадки

Сравнение просадок KARS и VEVFX

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.98%
-3.02%
KARS
VEVFX

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и VEVFX

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.71%
6.88%
KARS
VEVFX