Сравнение KARS с KBAB
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while KBAB is actively managed. Over the past year, KARS returned 49.48% vs -36.86% for KBAB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.
Доходность
Сравнение доходности KARS и KBAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -56.27%.
KARS
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -37.54%
- С начала года
- -56.27%
- 6 месяцев
- -58.98%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARS и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 5.04% | 36.60% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -56.27% | -6.56% |
Correlation
The correlation between KARS and KBAB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between KARS and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KARS и KBAB
Секторы
KARS
KBAB
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KARS
KBAB
Сырьевые материалы
KARS
KBAB
-
Промышленность
KARS
KBAB
-
Технологии
KARS
KBAB
-
Коммуникационные услуги
KARS
-
KBAB
-
Потребительский защитный сектор
KARS
-
KBAB
-
Энергетика
KARS
-
KBAB
-
Финансовые услуги
KARS
-
KBAB
-
Здравоохранение
KARS
-
KBAB
-
Недвижимость
KARS
-
KBAB
-
Коммунальные услуги
KARS
-
KBAB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KARS
KBAB
Сравнение KARS c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.49 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | -0.93 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и KBAB
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки KBAB в -75.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KBAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -75.37% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -75.37% | +59.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -75.37% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -38.58% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 39.67% | -35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 11.59%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 15.88% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 58.27% | -36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 87.90% | -60.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 89.95% | -59.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 89.95% | -60.54% |
Сравнение комиссий KARS и KBAB
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и KBAB
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KBAB в 136.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.17% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 136.95% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and KBAB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (15.88%) compared to KARS (11.59%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KBAB's -75.37%.
On 1-year performance, KARS leads with 49.48% vs -36.86% for KBAB. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KARS has performed better with a 49.48% return vs -36.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 136.95%, compared with 0.17% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 1.00% for KBAB.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и KBAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор