PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KBAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while KBAB is actively managed. Over the past year, KARS returned 69.84% vs -3.50% for KBAB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.01%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KBAB

2026 (YTD)2025
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%36.83%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.01%-7.77%

Correlation

The correlation between KARS and KBAB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between KARS and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и KBAB

Секторы
KARS
KBAB

Потребительский циклический сектор

34.3%
100.0%

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
KBAB
100.0%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
KBAB

-

Промышленность

KARS
21.9%
KBAB

-

Технологии

KARS
17.2%
KBAB

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

KBAB

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KBAB

-

Энергетика

KARS

-

KBAB

-

Финансовые услуги

KARS

-

KBAB

-

Здравоохранение

KARS

-

KBAB

-

Недвижимость

KARS

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

KARS

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KEUAKBAB с KPROKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX

Доходность на риск

KARS vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSKBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.04

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.64

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.05

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-0.10

+19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа KBAB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.04

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.36

+0.56

Просадки

Сравнение просадок KARS и KBAB

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке KBAB в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-65.23%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-65.23%

+55.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-62.27%

+33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-37.38%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

36.47%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KBAB

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.00%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 28.62%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

28.62%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

57.54%

-38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

87.64%

-61.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

91.00%

-61.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

91.00%

-61.71%

Сравнение комиссий KARS и KBAB

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KBAB

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KBAB в 89.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		89.39%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KBAB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.62%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KBAB's -65.23%.

On 1-year performance, KARS leads with 69.84% vs -3.50% for KBAB. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 69.84% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 1.00% for KBAB.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор