PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. KAPR is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.18%/yr vs 12.13%/yr for QMAR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.91%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between KAPR and QMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between KAPR and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и QMAR

Секторы
KAPR
QMAR

Здравоохранение

17.7%
4.2%

Промышленность

16.6%
2.8%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Технологии

15.4%
54.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.2%

Энергетика

6.6%
0.6%

Недвижимость

6.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.5%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
QMAR
4.2%

Промышленность

KAPR
16.6%
QMAR
2.8%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
QMAR
0.2%

Технологии

KAPR
15.4%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
QMAR
12.2%

Энергетика

KAPR
6.6%
QMAR
0.6%

Недвижимость

KAPR
6.3%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
QMAR
1.2%

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
QMAR
1.4%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
QMAR
7.6%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
QMAR
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

KAPR vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
3.86

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
6.05

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.93

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

7.31

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

52.66

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KAPR и QMAR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-19.83%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.21%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-15.91%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-19.83%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.19%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.28%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и QMAR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.27%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

6.09%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.97%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

13.85%

-2.22%

Сравнение комиссий KAPR и QMAR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и QMAR

Ни KAPR, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and QMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.13% vs 7.18% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.13% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

KAPR and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор