Сравнение KAPR с PJAN
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - KAPR tracks the Russell 2000 Index while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.32%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 21.17% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 25.59% |
Correlation
The correlation between KAPR and PJAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between KAPR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
KAPR
PJAN
Сравнение KAPR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.39 | 3.24 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.35 | 17.28 | +27.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 2.58 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и PJAN
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -21.25% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.63% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -10.49% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -11.93% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.73% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.87% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и PJAN
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.05% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.71% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 5.80% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 8.93% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 10.60% | +1.03% |
Сравнение комиссий KAPR и PJAN
И KAPR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и PJAN
Ни KAPR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and PJAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.29%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs 7.32% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
KAPR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор