Сравнение KAPR с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
KAPR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KAPR и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAPR и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.15% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.85% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAPR и BUFD
KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
KAPR vs. BUFD — Ранг доходности на риск
KAPR
BUFD
Сравнение KAPR c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.36 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.93 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 10.57 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KAPR и BUFD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и BUFD
Ни KAPR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KAPR и BUFD
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAPR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -10.75% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -6.57% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -10.75% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.03% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.20% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и BUFD
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAPR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.69% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 4.10% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 9.04% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 7.71% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 7.63% | +4.09% |