PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение K с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

K (Kellogg Company) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kellogg Company (K) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%-4.93%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between K and VRIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.05

The correlation between K and VRIG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kellogg Company

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с KLGK с SCHDK с TXT
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

K vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

K vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок K и VRIG

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности K и VRIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.80%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и VRIG

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

K and VRIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор