Сравнение JXN с JIVE
JXN (Jackson Financial Inc.) is a stock, while JIVE (Jpmorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, JXN returned 32.78% vs 42.89% for JIVE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JXN и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXN показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.
JXN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 59.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXN и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | 0.22% | 26.93% | 76.45% | 30.65% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 16.27% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Correlation
The correlation between JXN and JIVE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXN vs. JIVE — Ранг доходности на риск
JXN
JIVE
Сравнение JXN c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXN | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.08 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 15.78 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.98 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.02 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JXN и JIVE
Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -13.79% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.57% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -0.57% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -1.95% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.73% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXN и JIVE
Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.78% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 11.99% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 14.45% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 14.96% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 14.96% | +29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXN и JIVE
Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности JIVE в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.47% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.11% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
JXN and JIVE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXN has higher volatility (10.96%) compared to JIVE (4.78%). In terms of maximum drawdown, JXN dropped -48.34% vs JIVE's -13.79%.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXN и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор