Сравнение JVMRX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.12% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и UMCVX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
JVMRX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
JVMRX
UMCVX
Сравнение JVMRX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.55 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.09 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.32 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.88 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.55 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и UMCVX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и UMCVX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -59.30% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -15.59% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -25.10% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -45.77% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -7.09% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.11% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.67% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и UMCVX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.58% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 14.67% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 23.60% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 27.16% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 25.10% | -4.77% |