Сравнение JVMRX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции NAMAX немного впереди с 10.27%.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и NAMAX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
JVMRX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
JVMRX
NAMAX
Сравнение JVMRX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.88 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.28 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и NAMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и NAMAX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и NAMAX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -60.44% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.67% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -20.90% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -43.24% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.21% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.56% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.14% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и NAMAX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.84% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.56% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.99% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.12% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.02% | +0.31% |