PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий JVMIX и VMVAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JVMIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.47

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.86

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между JVMIX и VMVAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и VMVAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и VMVAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-43.07%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.42%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-19.75%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-43.07%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.72%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.41%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и VMVAX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.75%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.36%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.09%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.80%

+1.51%