PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий JVMIX и VMFVX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JVMIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

3.44

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между JVMIX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и VMFVX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и VMFVX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-45.79%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.52%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-22.46%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-45.79%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.59%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-5.52%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.84%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и VMFVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.31%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.35%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

20.59%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.55%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.88%

-1.57%