PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с PDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.21% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий JVMIX и PDT

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JVMIX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.73

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.88

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

3.47

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDT равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между JVMIX и PDT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и PDT

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PDT в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и PDT

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.39%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.34%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-40.44%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-62.39%

+19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.97%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-10.05%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.63%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и PDT

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеют волатильность 4.40% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.23%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.21%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

13.22%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

17.06%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

25.18%

-4.87%