PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Al Frank Fund (VALAX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.38% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий JVASX и VALAX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund

Доходность на риск

JVASX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.63

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.23

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.13

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

9.00

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.63

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между JVASX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и VALAX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и VALAX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-61.26%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.03%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-25.81%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-38.22%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.56%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-10.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и VALAX

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.61%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.48%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.57%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.70%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.29%

-0.88%