Сравнение JVASX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.46% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и HDCTX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
JVASX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
JVASX
HDCTX
Сравнение JVASX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.75 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.25 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и HDCTX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и HDCTX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -59.05% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.95% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -18.22% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -19.43% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.07% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.45% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и HDCTX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.15% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.30% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 11.06% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 10.49% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 11.44% | +6.97% |