PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JVAL и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%14.41%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JVAL и JTEK

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.65

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.09

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

2.77

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между JVAL и JTEK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JTEK

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JTEK

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-30.61%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-22.02%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-16.91%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.66%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.31%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 5.17%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.74%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

19.53%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

29.17%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

27.48%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

27.48%

-7.56%