Сравнение JVAL с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
JVAL и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и IUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -12.64% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.70% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 1.70%.
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и IUS
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JVAL vs. IUS — Ранг доходности на риск
JVAL
IUS
Сравнение JVAL c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.46 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и IUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и IUS
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IUS в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.46% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и IUS
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и IUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -34.67% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.91% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -18.72% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.22% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.94% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.39% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и IUS
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.10% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.09% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 16.07% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.09% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.19% | +1.74% |