PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

JVAL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%-0.22%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий JVAL и FEGE

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.38

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.51

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.75

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.88

-1.32

Корреляция

Корреляция между JVAL и FEGE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и FEGE

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и FEGE

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-11.13%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-10.96%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-8.08%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.37%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.82%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и FEGE

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 5.17%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.59%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.89%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.66%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.87%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.87%

+5.05%