PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

JVAL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и CSTK

2026 (YTD)2025
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		-0.10%23.29%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

JVAL

1 день
2.67%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.88%
1 год
20.51%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий JVAL и CSTK

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.78

-1.22

Корреляция

Корреляция между JVAL и CSTK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и CSTK

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CSTK в 1.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.06%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и CSTK

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-8.87%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.78%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.26%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

11.70%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

11.70%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

11.70%

+8.23%