PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с BGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, JVAL returned 39.93% vs 19.51% for BGIG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 9.84%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

BGIG

1 день
-0.23%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и BGIG

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%9.56%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		9.84%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between JVAL and BGIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between JVAL and BGIG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JVAL и BGIG

Секторы
JVAL
BGIG

Технологии

39.2%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.4%

Финансовые услуги

9.3%
14.8%

Здравоохранение

8.2%
14.6%

Промышленность

7.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Энергетика

3.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.9%

Недвижимость

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
7.9%

Технологии

JVAL
39.2%
BGIG
24.6%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
BGIG
5.4%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
BGIG
14.6%

Промышленность

JVAL
7.4%
BGIG
10.6%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
BGIG

-

Энергетика

JVAL
3.5%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
BGIG
6.9%

Недвижимость

JVAL
2.6%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
BGIG
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

JVAL vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.18

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.13

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.37

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

12.97

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BGIG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.38

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BGIG

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-13.24%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.81%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.70%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.51%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BGIG

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.57%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.72%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.00%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

11.94%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

11.94%

+7.88%

Сравнение комиссий JVAL и BGIG

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BGIG

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BGIG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.75%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to BGIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, JVAL leads with 39.93% vs 19.51% for BGIG. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 39.93% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.72% for JVAL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.45% for BGIG.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор