PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 13.36%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности JUST и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 12.23%, а SCHB немного ниже – 11.78%.

JUST

1 день
0.53%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.54%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		12.23%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-10.14%

Correlation

The correlation between JUST and SCHB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between JUST and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и SCHB

Секторы
JUST
SCHB

Технологии

35.8%
34.4%

Финансовые услуги

12.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

8.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Технологии

JUST
35.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

JUST
8.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

JUST
8.6%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
SCHB
4.6%

Энергетика

JUST
3.6%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
SCHB
2.3%

Недвижимость

JUST
2.2%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

JUST vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.25

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.25

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

14.90

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JUST и SCHB

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.27%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.91%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.34%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.41%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.11%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и SCHB

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 2.87% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.97%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.11%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.24%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.31%

+0.80%

Сравнение комиссий JUST и SCHB

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и SCHB

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to JUST (2.87%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.36% vs 12.86% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.36% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.93% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.03% for SCHB.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор