PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с LGLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.57%/yr vs 8.27%/yr for LGLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUST charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности JUST и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.78%.

JUST

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.07%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и LGLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		9.35%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%-1.93%

Correlation

The correlation between JUST and LGLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JUST and LGLV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JUST и LGLV

Секторы
JUST
LGLV

Технологии

37.9%
9.4%

Финансовые услуги

12.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.3%

Промышленность

8.3%
18.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.8%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
11.6%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Недвижимость

2.0%
17.6%

Технологии

JUST
37.9%
LGLV
9.4%

Финансовые услуги

JUST
12.6%
LGLV
9.9%

Потребительский циклический сектор

JUST
8.9%
LGLV
9.1%

Здравоохранение

JUST
8.6%
LGLV
7.1%

Коммуникационные услуги

JUST
8.4%
LGLV
4.3%

Промышленность

JUST
8.3%
LGLV
18.4%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.1%
LGLV
5.8%

Энергетика

JUST
3.3%
LGLV
3.5%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
LGLV
11.6%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
LGLV
3.5%

Недвижимость

JUST
2.0%
LGLV
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

JUST vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.55

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.85

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.76

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

1.80

+11.09

JUST vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и LGLV

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-36.64%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.86%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-10.17%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.49%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.79%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.22%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.90%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и LGLV

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.00%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.57%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.94%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.07%

+3.04%

Сравнение комиссий JUST и LGLV

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и LGLV

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LGLV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

JUST and LGLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUST has higher volatility (4.61%) compared to LGLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs LGLV's -36.64%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.57% vs 8.27% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.57% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

LGLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.95% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.12% for LGLV.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор