PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GVIP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-4.08%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.


JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Сравнение комиссий JUST и GVIP

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.


Доходность на риск

JUST vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.55

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.76

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.94

+0.09

JUST vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между JUST и GVIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GVIP

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GVIP в 0.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GVIP

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GVIP.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-37.09%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-37.09%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-9.91%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.71%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.47%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.06%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.62%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

14.52%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

23.32%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.19%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.68%

-2.44%