PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs - JUST tracks the JUST US Large Cap Diversified Index while GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 13.24%/yr vs 12.90%/yr for GVIP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности JUST и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и GVIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-13.52%

Correlation

The correlation between JUST and GVIP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between JUST and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и GVIP

Секторы
JUST
GVIP

Технологии

35.8%
38.6%

Финансовые услуги

12.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.5%

Здравоохранение

8.6%
8.0%

Промышленность

8.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.2%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%
8.4%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

JUST
35.8%
GVIP
38.6%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
GVIP
15.8%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
GVIP
8.0%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
GVIP
11.5%

Здравоохранение

JUST
8.6%
GVIP
8.0%

Промышленность

JUST
8.6%
GVIP
9.5%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
GVIP
1.2%

Энергетика

JUST
3.6%
GVIP

-

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
GVIP
8.4%

Недвижимость

JUST
2.2%
GVIP

-

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

JUST vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.05

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.71

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.81

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JUST и GVIP

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-37.09%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.67%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.29%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-37.09%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.33%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.59%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.14%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.42%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.47%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.13%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

21.29%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.65%

-2.53%

Сравнение комиссий JUST и GVIP

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GVIP

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and GVIP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to JUST (2.94%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.24% vs 12.90% for GVIP. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.24% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

JUST has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.29% for GVIP.

JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.45% for GVIP.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор