Сравнение JUST с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
JUST и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -4.08% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
JUST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и GVIP
JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
JUST vs. GVIP — Ранг доходности на риск
JUST
GVIP
Сравнение JUST c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.94 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JUST и GVIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GVIP
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GVIP
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -37.09% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.67% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -37.09% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.91% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.47% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.06%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.62% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 14.52% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 23.32% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.19% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.68% | -2.44% |