PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-4.08%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%12.87%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий JUST и GSST

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

6.29

-5.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

11.28

-9.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.26

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

18.26

-16.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

113.51

-106.47

JUST vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

6.29

-5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

5.79

-5.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

3.72

-3.04

Корреляция

Корреляция между JUST и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GSST

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GSST

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-3.51%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-0.25%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-1.19%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

0.00%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-0.17%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.04%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GSST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.25%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

0.42%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

0.73%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

0.63%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

0.87%

+18.37%