Сравнение JUST с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
JUST и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JUST и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -4.08% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 12.87% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
JUST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и GSST
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. GSST — Ранг доходности на риск
JUST
GSST
Сравнение JUST c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 6.29 | -5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 11.28 | -9.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.26 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 18.26 | -16.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 113.51 | -106.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 6.29 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 5.79 | -5.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.72 | -3.04 |
Корреляция
Корреляция между JUST и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GSST
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GSST
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -3.51% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -0.25% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -1.19% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.17% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.04% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GSST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.25% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 0.42% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 0.73% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 0.63% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 0.87% | +18.37% |