Сравнение JUST с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
JUST и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и GHYB
JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
JUST vs. GHYB — Ранг доходности на риск
JUST
GHYB
Сравнение JUST c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.02 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.58 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JUST и GHYB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GHYB
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GHYB
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -21.48% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -4.12% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -16.08% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -1.27% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -2.61% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.80% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GHYB
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.06% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.68% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 5.54% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 7.68% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 8.35% | +10.89% |