PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GBIL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий JUST и GBIL

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

16.02

-15.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

81.70

-80.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

24.00

-22.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

200.44

-198.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1,299.94

-1,292.84

JUST vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

16.02

-15.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

5.55

-4.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

4.79

-4.11

Корреляция

Корреляция между JUST и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GBIL

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GBIL

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-0.76%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-0.02%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-0.76%

-23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-0.04%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.00%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GBIL

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.08%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

0.15%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

0.25%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

0.58%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

0.47%

+18.77%