Сравнение JUST с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
JUST и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и GBIL
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. GBIL — Ранг доходности на риск
JUST
GBIL
Сравнение JUST c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 16.02 | -15.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 81.70 | -80.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 24.00 | -22.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 200.44 | -198.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 1,299.94 | -1,292.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 16.02 | -15.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 5.55 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.79 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между JUST и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GBIL
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GBIL
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -0.76% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -0.02% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -0.76% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.04% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GBIL
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.08% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.15% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 0.25% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 0.58% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 0.47% | +18.77% |