PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
14.25%
JUST
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.71%.


JUST

С начала года

25.66%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.05%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.25%

1 год

36.35%

5 лет (среднегодовая)

19.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JUSTFSPGX
Коэф-т Шарпа2.652.16
Коэф-т Сортино3.552.82
Коэф-т Омега1.491.40
Коэф-т Кальмара3.602.77
Коэф-т Мартина16.2410.84
Индекс Язвы1.96%3.35%
Дневная вол-ть12.00%16.80%
Макс. просадка-33.83%-32.66%
Текущая просадка-0.39%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и FSPGX

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JUST и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.652.16
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.552.82
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.40
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.602.77
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2410.84
JUST
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.16
JUST
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и FSPGX

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.12%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок JUST и FSPGX

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.13%
JUST
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и FSPGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
5.29%
JUST
FSPGX