PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.66% соответственно.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с CSMDXJUSSX с JEPIXJUSSX с OLGAXJUSSX с RYOTXJUSSX с SEEGX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий JUSSX и OIEJX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

JUSSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.31

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.68

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между JUSSX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и OIEJX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и OIEJX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-36.88%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.34%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-14.74%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.88%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.30%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-3.03%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и OIEJX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.07%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

7.87%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.26%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

14.30%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

16.77%

+6.56%