PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.75% соответственно.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с CSMDXJUSSX с JEPIXJUSSX с OLGAXJUSSX с SWSSXJUSSX с VHIAX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JUSSX и JUEMX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUSSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.08

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

3.99

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между JUSSX и JUEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и JUEMX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и JUEMX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-33.37%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.90%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.52%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.37%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.29%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-4.11%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и JUEMX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.56%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.55%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.60%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.41%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.56%

+4.77%