PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 3.95% соответственно.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с SWSSXJUSSX с JEPIXJUSSX с VSCIXJUSSX с CAMSXJUSSX с CSMDX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JUSSX и JMSIX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.03

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.57

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.47

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

13.07

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.03

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между JUSSX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и JMSIX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и JMSIX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-18.40%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-1.64%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-11.39%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-18.40%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.28%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-2.60%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.43%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и JMSIX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

0.77%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

1.67%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

2.59%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

3.69%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

3.85%

+19.48%