Сравнение JUSSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 1.85% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 9.19% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
JUSSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.27%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и JEPAX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JUSSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JUSSX
JEPAX
Сравнение JUSSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.50 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.81 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.66 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.00 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.50 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и JEPAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и JEPAX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.03% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и JEPAX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -32.69% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.56% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -13.74% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.39% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -3.06% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.29% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и JEPAX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.10% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 6.74% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 13.72% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 11.43% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 15.03% | +8.30% |