Сравнение JUSSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.49% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и BOSOX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
JUSSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
JUSSX
BOSOX
Сравнение JUSSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.11 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.03 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.04 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.13 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.11 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и BOSOX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и BOSOX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -51.32% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.89% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -22.36% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.79% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -14.43% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.26% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и BOSOX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.68% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.66% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 19.02% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.84% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.56% | +3.77% |