Сравнение JUNT с PHEQ
JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JUNT returned 10.64% vs 14.07% for PHEQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JUNT charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности JUNT и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNT показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.37%.
JUNT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNT и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 2.64% | 12.42% | 16.03% | 7.83% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.37% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between JUNT and PHEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between JUNT and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNT vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
JUNT
PHEQ
Сравнение JUNT c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNT | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.32 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 14.99 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNT и PHEQ
Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNT | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -12.55% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.26% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.53% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.97% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.94% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNT и PHEQ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNT | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.72% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 4.78% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 6.11% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.59% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.59% | +0.70% |
Сравнение комиссий JUNT и PHEQ
JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNT и PHEQ
JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
JUNT and PHEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNT has higher volatility (2.92%) compared to PHEQ (1.72%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 14.07% vs 10.64% for JUNT. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 14.07% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for JUNT.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JUNT.
They also come from different issuers: Allianz and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for JUNT and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNT и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор