PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNT с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JUNT returned 14.22% vs 14.71% for IVVB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUNT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности JUNT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNT показывает доходность 4.55%, а IVVB немного выше – 4.66%.

JUNT

1 день
0.29%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.22%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		4.55%12.42%16.03%6.30%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.66%9.60%18.66%2.60%

Correlation

The correlation between JUNT and IVVB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between JUNT and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNT и IVVB

Секторы
JUNT
IVVB

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JUNT
36.2%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

JUNT
11.9%
IVVB
11.8%

Коммуникационные услуги

JUNT
10.9%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

JUNT
10.1%
IVVB
10.1%

Здравоохранение

JUNT
8.4%
IVVB
8.5%

Промышленность

JUNT
8.1%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

JUNT
4.9%
IVVB
4.9%

Энергетика

JUNT
3.5%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

JUNT
2.3%
IVVB
2.4%

Недвижимость

JUNT
1.9%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

JUNT
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с AUGTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

JUNT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.03

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.84

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.57

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

11.04

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JUNT и IVVB

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-13.08%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.75%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.60%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.34%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и IVVB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 0.60%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

9.27%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

9.27%

-0.04%

Сравнение комиссий JUNT и IVVB

JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и IVVB

JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNT and IVVB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (0.69%) compared to JUNT (0.60%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.71% vs 14.22% for JUNT. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.71% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JUNT.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for JUNT.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JUNT and 0.50% for IVVB.

JUNT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNT и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор