Сравнение JULZ с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
JULZ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 15.87% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и QQQI
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
JULZ vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JULZ
QQQI
Сравнение JULZ c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.69 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и QQQI
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и QQQI
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -20.00% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.46% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.72% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.31% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.54% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и QQQI
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.48%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.18% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 11.23% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 19.72% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 17.48% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.48% | -5.12% |