Сравнение JULZ с QQQI
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. JULZ is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, JULZ returned 22.43% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 9.08% | 13.23% | 15.87% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between JULZ and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between JULZ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JULZ
QQQI
Сравнение JULZ c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.10 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 13.93 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и QQQI
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -20.00% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.61% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.52% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.19% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и QQQI
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.56% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.69% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.85% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.98% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.05% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.05% | -4.74% |
Сравнение комиссий JULZ и QQQI
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и QQQI
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JULZ and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQI has higher volatility (2.69%) compared to JULZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 22.43% for JULZ. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 10.97% for JULZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Neos. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор