Сравнение JULZ с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
JULZ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 18.23% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и ISWN
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
JULZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
JULZ
ISWN
Сравнение JULZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.30 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.03 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и ISWN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и ISWN
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и ISWN
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -32.35% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.63% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -32.35% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.12% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -16.56% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.35% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и ISWN
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.48%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.91% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.66% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 11.84% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.47% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 11.41% | +0.95% |