PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

JULZ и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и GMAR

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%18.76%15.35%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий JULZ и GMAR

JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Доходность на риск

JULZ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.14

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.96

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между JULZ и GMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и GMAR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и GMAR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-9.11%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.85%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.57%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.05%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и GMAR

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.22%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

2.87%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.50%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

6.96%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

6.96%

+5.40%