PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

JULZ и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-4.68%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%16.20%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

JULZ

1 день
2.26%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.99%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий JULZ и APRW

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

JULZ vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.20

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

13.27

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между JULZ и APRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRW

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.55%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRW

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-9.61%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.62%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-9.61%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

0.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.15%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.82%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRW

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.71%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

1.60%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

6.93%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

6.73%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

6.47%

+5.89%