Сравнение JULZ с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
JULZ и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 16.20% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.52% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и APRT
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
JULZ vs. APRT — Ранг доходности на риск
JULZ
APRT
Сравнение JULZ c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.46 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и APRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и APRT
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и APRT
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, примерно равная максимальной просадке APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -14.98% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.70% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -14.98% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | 0.00% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.11% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.32% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и APRT
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.03% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.83% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 10.97% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.82% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 10.40% | +1.96% |