PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULZ с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и APRT


2026 (YTD)202520242023202220212020
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
-3.87%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%16.20%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.


JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trueshares Structured Outcome (July) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Сравнение комиссий JULZ и APRT

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.


Доходность на риск

JULZ vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина

APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULZAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.46

-5.65

JULZ vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULZAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между JULZ и APRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRT

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRT

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, примерно равная максимальной просадке APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRT.


Загрузка...

Показатели просадок


JULZAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-14.98%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.70%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-14.98%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.11%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.32%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRT

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JULZAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.03%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.83%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.97%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.82%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

10.40%

+1.96%