PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

JULZ и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и APRP

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%9.84%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий JULZ и APRP

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

JULZ vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.13

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.76

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.82

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.07

-0.08

Корреляция

Корреляция между JULZ и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRP

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRP

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-13.66%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.24%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.33%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.22%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRP

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.02%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.96%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

9.75%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

9.75%

+2.61%