Сравнение JULT с XLRI
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JULT charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JULT и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
JULT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULT и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 6.16% | 5.65% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JULT and XLRI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JULT
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULT c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и XLRI
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -7.12% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.54% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.65% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 10.99% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 10.99% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.99% | -0.54% |
Сравнение комиссий JULT и XLRI
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и XLRI
JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and XLRI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for JULT.
JULT is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JULT и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор