PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

JULT и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и XAPR

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%12.66%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий JULT и XAPR

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

JULT vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.48

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.01

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

18.98

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.78

-0.75

Корреляция

Корреляция между JULT и XAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и XAPR

Ни JULT, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и XAPR

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-6.18%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.18%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.18%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.65%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и XAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.45%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

1.19%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

8.15%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.41%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.41%

+4.19%