PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

JULT и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и QFLR

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%15.38%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AJANJULT с APRQ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий JULT и QFLR

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

JULT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.91

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.62

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.17

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

13.59

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.11

-0.06

Корреляция

Корреляция между JULT и QFLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и QFLR

Ни JULT, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и QFLR

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-13.97%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.61%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.77%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.61%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.77%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 3.71%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.97%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

9.49%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.32%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.89%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

12.89%

-2.29%