Сравнение JULT с PMDE
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JULT is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JULT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JULT и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
JULT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULT и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 6.89% | 0.83% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JULT and PMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JULT
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULT c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и PMDE
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -1.59% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.24% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 2.37% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 2.37% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 2.37% | +8.03% |
Сравнение комиссий JULT и PMDE
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и PMDE
Ни JULT, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and PMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.
JULT and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULT is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JULT и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор