Сравнение JULT с GMAR

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULT и GMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни JULT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и GMAR.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.