PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с ARLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JULT returned 18.21% vs 19.35% for ARLU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 6.41%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ARLU

1 день
-0.53%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.03%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и ARLU

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%10.15%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.41%11.27%9.00%

Correlation

The correlation between JULT and ARLU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between JULT and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с DMARARLU с JULQARLU с APRQ

Доходность на риск

JULT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTARLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.75

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.40

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.01

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

9.00

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.75

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.00

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JULT и ARLU

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и ARLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-15.38%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-9.66%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.23%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.15%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.63%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

8.73%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

11.13%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

12.56%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

12.56%

-2.07%

Сравнение комиссий JULT и ARLU

И JULT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и ARLU

Ни JULT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JULT and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARLU has higher volatility (2.63%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs ARLU's -15.38%.

On 1-year performance, ARLU leads with 19.35% vs 18.21% for JULT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.35% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULT and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и ARLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор