PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULJ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULJ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


JULJ

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
2.54%
С начала года
2.85%
1 год
5.76%
3 года*
6.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.07%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$59.93K$69.74K$94.53K
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам JULJ и UGA


2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
2.85%5.91%6.17%3.75%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%-3.13%

Correlation

The correlation between JULJ and UGA is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

-0.08

The correlation between JULJ and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

JULJ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JULJ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JULJUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.54

3.54

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.11

9.75

+35.36

JULJ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULJ и UGA

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULJUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-86.59%

+82.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-20.32%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.62%

-26.68%

+23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.67%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-36.52%

+36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

7.36%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и UGA

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.76%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULJUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

13.00%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

32.16%

-30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

36.60%

-34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

34.71%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

37.31%

-34.28%

Сравнение комиссий JULJ и UGA

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и UGA

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
5.62%5.76%5.96%3.21%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JULJ and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to JULJ (0.76%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 14.87% vs 6.06% for JULJ. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 14.87% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

JULJ has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for UGA.

JULJ is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 1.02% for UGA.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULJ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор