PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

JULJ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.74%5.91%6.17%3.54%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

JULJ

1 день
0.38%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с AAPRJULJ с AMZYJULJ с IVVM
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий JULJ и IVVB

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

JULJ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

7.14

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.04

+0.86

Корреляция

Корреляция между JULJ и IVVB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и IVVB

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.73%5.76%5.96%3.21%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и IVVB

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-13.08%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-6.90%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.66%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.51%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и IVVB

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.68%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

6.26%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.63%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

9.47%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

9.47%

-6.30%